تداول الخيار يوان سينكلير بدف

فولكيوب غ الموارد غ تحليل السوق غ مقابلة مع الدكتور يوان سنكلير، مؤلف 8216Volatility Trading8217 مقابلة مع الدكتور يوان سنكلير، مؤلف 8216Volatility Trading8217 فولكيوب طرح بعض الأسئلة على الخيارات المعروفة تاجر ومؤلف الدكتور يوان سنكلير حول الحالة الراهنة للأسواق الخيارات، جديد والفرص التي نشأت وما هي المهارات التي يحتاجها تجار المشتقات الجديدة للحصول على تأثير. وقد قضى فيكس معظم عام 2012 حتى الآن أقل من 20. هل ترى أن تغيير كبير قبل نهاية العام من الواضح أن هناك دائما احتمال وقوع هجوم إرهابي كبير أو كارثة طبيعية لتسبب التقلب إلى ارتفاع ولكن بخلاف ذلك التقلب ويبدو أن يكون في وهو مستوى يصعب التنبؤ به. عندما تقلب عالية جدا هو رهان جيد أنها سوف تعود إلى متوسطها (وبسرعة إلى حد ما عموما) لكنه حاليا بالضبط تقريبا في قيمته المتوسطة. يبدو منخفضا ولكن هذا هو حقا مسألة الإدراك لأنها قد انخفضت بشكل مطرد إلى حد ما في الآونة الأخيرة. ما هي استراتيجيات الخيارات التي تتبعها والبحث في الوقت الراهن إم النظر في الشذوذ في أسعار الخيارات. هناك العديد من الدراسات عن الشذوذ التي تظهر أسعار الأسهم. أشياء مثل تأثيرات التقويم، والزخم حول إصدارات الأرباح، وآثار الطقس أو دورات القمرية وما إلى ذلك كان هناك القليل من المستغرب القيام به حول كيفية أشياء مماثلة تؤثر على الخيارات. وبطبيعة الحال، تكهنت التجار حول هذه الأمور إلى الأبد ولكن أنا وجدت التاجر المضاربة وجدت لتكون موثوقة بشكل خاص. مثير للإعجاب. في فولاتيليتي ترادينغ، ناقشتم عدة مقاييس مختلفة للتقلبات المحققة. هل لديك تفضيل شخصي قررت مؤخرا ليس لدي أي أساس لتحديد المفضلة لديك. وعمليا، تستخدم جميع المقارنات البيانات المولدة صناعيا مع توزيع معروف لترتيب المقدرين المختلفين. في التداول، ليس فقط لا نعرف المعلمات من التوزيع ولكن نحن لا نعرف حتى شكل التوزيع. إم تحاول حاليا لاختبار مختلف المقدرين باستخدام معيار التداول على أساس الخيار. حتى يتم ذلك العمل سوء مواصلة استخدام مجموعة من المقدرين. You8217re معروفة للاستراتيجيات التي تنطوي على خيارات الأسهم اسم واحد. هل ترى أيضا الفرص في مؤشر وخيارات إتف هناك في الواقع بعض الصفقات مؤشر مؤشر جيد التي لا يوجد لها قياس في الأسهم واحد. على سبيل المثال، هناك حافة مستمرة في بيع تقلبات المؤشرات حيث أن التقلبات الضمنية تكون دائما أعلى من التقلبات المحققة. هذا ليس صحيحا لخيارات الأسهم حيث لا يبدو أن هناك أي تحيز من هذا القبيل. ويبدو أن علاوة تباين المؤشر تأتي من مصطلح الارتباط الضمني الذي لا يوجد في أسهم واحدة. فولاتيليتي ترادينغ (2008) تحظى بشعبية كبيرة مع مجتمع تداول الخيارات وكذلك طلاب الدراسات العليا المالية. هل هناك طبعة 2 في خط الأنابيب أنا في الواقع wasn8217t يدرك أن الطلاب كانوا يقرأون تقلب التداول بحيث تكون مفاجأة لطيفة. هناك طبعة جديدة تخرج في بداية عام 2013. وسوف يكون الكتاب ما يقرب من ضعف ما يصل إلى الطبعة الأولى. وستكون هناك فصول جديدة عن حقائق منمقة من التقلب والعائد، وذلك باستخدام بيانات عالية التردد لتقدير التقلب، وتداول العقود الآجلة والخيارات، والتشتت خيارات التداول والتجارة الأسهم على إصدارات أرباح الشركة. يبدو مثيرا للاهتمام. ومن الواضح أن سوق الخيارات فيكس قد ارتفع على كبوي منذ الطبعة الأولى من فولاتيليتي التداول. هل ترى فرص كبيرة هناك على الاطلاق. و فيكس (والعديد من إتنس التقلب) كبيرة مثل أدوات التحوط، المركبات التجارية ذات القيمة النسبية وكمصادر مستقلة للحافة. ولن يؤدي الإطلاق الوشيك لعقود التقلب الآجلة المحققة إلا إلى إضافة هذا المشهد. وهل هناك مخاطر إضافية من خيارات التداول على مؤشر تقلب أنا لا أعتقد إضافية هو الكلمة الصحيحة. وأعتقد أن هناك مخاطر مختلفة. كما قال تاجر ليف لي مرة واحدة، تبدو زميله بوند هو أن عدد حتى هناك على متن الطائرة. هذا كل ما تحتاج لمعرفته. على مستوى معين كان على حق. أي الكامنة يمكن أن ترتفع، تنخفض أو البقاء على حاله. بالطبع إذا كنت تنتشر فيكس ضد شيء آخر ثم لديك مخاطر إضافية، ولكن هذا ليس بسبب المنتج. ويرجع ذلك إلى استراتيجية التداول الخاصة بك. لقد شددت في كثير من الأحيان على أهمية العوامل النفسية في استراتيجيات التداول والسوق بشكل عام. هل ترى هذه العوامل يجري نمذجة وتداولها بنشاط على إم لست متأكدا كيف يمكن أن تكون على غرار بالضبط. ولكن يبدو أننا وصلنا إلى المرحلة التي وصل فيها التمويل السلوكي إلى التيار الرئيسي، وتعتبر هذه الآثار أكثر من مجرد فضول. كيف ترى تجارة عالية التردد أو ألغو تتطور في أسواق الخيارات تستخدم معظم الشركات التجارية الكبرى ألغوس الآن. ويتم تنفيذ عمليات التحوط والتحوط وتعديل الانحرافات بطرق شبه آلية على الأقل. هذا أمر لا مفر منه عندما يكون أحد المتداولين قد يتداول الخيارات على 100 سهم. وهذا النوع من التداول عالية التردد التي أصبحت شائعة في الأسهم والعقود الآجلة بدأت أيضا أن تكون أكثر أهمية. فمن المنطقي: العديد من الحيل تداول عالية التردد هي مماثلة لتلك التي يستخدمها التجار الكلمة. قد تختلف المشاركين والمنصات ولكن هناك فقط الكثير من الطرق لشراء أو بيع. هل تعتقد أن سوق المشتقات تبحث عن المتقدمين الجدد لديهم مجموعة مختلفة من المهارات والمعرفة ليقول قبل عقد من الزمان ما هو رأيك يقود هذا التغيير كما أصبحت الأمور أكثر أتمتة، وزيادة الإلمام مع أجهزة الكمبيوتر أمر ضروري. ومن المهم جدا أن نعرف فبا (التفوق هو العمود الفقري للتمويل)، بيرل و R مما كانت عليه قبل عشر سنوات. وجود علاقة مع وسطاء وشعور للسوق لن تحصل على وظيفة بعد الآن. ما رأيك يجعل التجار ناجحة الخيار في الوقت الحاضر الاستخبارات والعمل الجاد والتواضع لتسلق منحنى التعلم لا تزال حيوية ولكن أود أيضا أن تبحث عن شخص لديه خلفية صلبة في الحوسبة والإحصاءات، وتحليل الوقت المثالي سلسلة. يوان سنكلير هو تاجر الخيار مع أكثر من خمسة عشر عاما من الخبرة التجارية المهنية. وقد تداول الخيارات على المؤشرات والأسهم والسلع ومنتجات أسعار الفائدة. وهو يعمل حاليا على تصميم الاستراتيجية وهو مدير المخاطر في بلوفين للتجارة. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء النظرية من جامعة بريستول، وقد كتب كتابين، فولاتيليتي ترادينغ أند أوبتيون ترادينغ، وكلاهما نشر من قبل وايلي. وكان يوان يتحدث إلى فولكوب. تحليل السوق مايو، 2012. شكرا لتقاسم this. Option التداول الاشتراك لحفظ المكتبة الخاصة بك A إلى Z دليل تداول الخيارات للألفية الجديدة والاقتصاد الجديد كتبه تاجر المهنية والمحلل الكمي يوان سنكلير، الخيار التداول هو شامل دليل على هذا الانضباط التي تغطي كل شيء من الخلفية التاريخية، وأنواع العقود، وهيكل السوق لقياس التقلبات والتنبؤ وتقنيات التحوط. يقدم هذا الدليل الشامل التفاصيل والمعلومات العملية التي يحتاجها تجار الخيارات المهنية، سواء كانوا يستخدمون خيارات التحوط أو إدارة الأموال أو التحكيم أو الانخراط في صفقات تمويل منظم. أنه يحتوي على معلومات أساسية لأي شخص في هذا المجال، بما في ذلك التسعير الخيار والتنبؤ بالأسعار، والإغريق، والتقلب الضمني، وقياس التقلبات والتنبؤ، واستراتيجيات الخيارات المحددة. يشرح كيفية تقسيم موقف نموذجي، وإصلاح المواقف عناوين أخرى من قبل سنكلير: فولاتيليتي ترادينغ يعالج مختلف المخاوف من الخيارات المهنية ستر ترا دير سوف يستمر التداول الخيار لتكون جزءا هاما من المشهد المالي. هذا الكتاب سوف تظهر لك كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المنتجات المربحة، بغض النظر عن ما يفعله السوق. تفاصيل النشر الناشر: وايلي تاريخ النشر: 2010 السلسلة: وايلي ترادينغ متوفر في: سينغابور، كانادا، يونيتيد ستيتس، إنديفولاتيليتي ترادينغ، ويبزيت، 2nd إديتيون فولاتيليتي، بحكم التعريف، يدل على العشوائية الكامنة. ولكن هناك أنماط داخل الضوضاء التي يمكن قياسها واستغلالها. لا أحد يعرف هذا أفضل من المؤلف يوان سنكلير، تاجر الخيارات الناجحة للغاية مع الدكتوراه في الفوضى الكم. ولكن الطبعة الثانية من فولاليتي التداول ليس فقط عن الأرقام. وبالاعتماد على خمسة عشر عاما كمتداول محترف، يقدم سنكلير نهجا كاملا تجاه التجارة يعتمد على العنصر البشري المهم جدا والتحيزات النفسية والعاطفية التي تدفع قرارات التداول، كما تفعل في التحليل الكمي. في نهاية المطاف، يقول سنكلير، التداول هو حول وجود فلسفة تجارية متماسكة وتطوير نظام صارم. لها حول وضع الهدف الذي يمكن التعبير بوضوح في جملة واحدة، وحول العثور على الصفقات مع حافة إحصائية واضحة. وأخيرا، حول التقاط هذه الحافة وتحجيم كل التجارة بطريقة تتفق مع هدفك. يجب أن يتم كل ما تفعله كتاجر ضمن هذا الإطار. اتخاذ نهج الوصول إليها، مباشرة، سنكلير يوفر لك المعرفة والأدوات التي تحتاجها لخلق مثل هذا الإطار. انه يمشي لكم من خلال أساسيات التسعير الخيار، وقياس التقلبات، والتحوط، وإدارة الأموال، وتقييم الأداء. كما أنه يطور نموذجا كمييا يستند إلى بلاك سكولز-ميرتون لقياس التقلبات التي يمكن بسهولة تكييفها لتداول أي نوع من الأدوات المالية تقريبا. استجابة للتغييرات الرئيسية في الأسواق منذ الطبعة الأولى، وسعت سنكلير نطاقه في هذه الطبعة الثانية لتشمل تغطية العديد من الفرص الجديدة المتاحة في العقود الآجلة فيكس، إتنس، إتفس الاستدانة. وهو أيضا: يحلل فوائد وأوجه القصور في مجموعة من قياسات التقلبات التاريخية يوضح بوضوح كيف يتصرف التقلب في العالم الحقيقي، وكيف يرتبط بالعائدات على الأصول الأساسية الخطوط العريضة لطرق التنبؤ بالتقلب على مدى عمر التجارة الأدوات المؤكدة لمعرفة متى للتحوط وكم من خلال توفير استراتيجيات لتجميع المواقف للحد من الحاجة للتحوط نصائح نصائح لا تقدر بثمن حول كيفية تعزيز العائدات من خلال التجارة سيزينغمداشينلينغ التقنيات المستعارة من عوالم التداول الآجلة والمقامرة المهنية الأسلحة كنت مع أدوات قوية لتقييم الجارية أداء نشاط التداول الخاص بك يملأ لكم على أحدث البحوث حول التحيزات المعرفية والعاطفية التي تؤثر على قرارات التداول وكيفية الاستفادة منها لصالحك يرسم استراتيجيات اجتازت اختبار الزمن لتداول العقود الآجلة فيكس، إتنس، إتفس استدانة يوفر الوصول إلى موقع ويب مصاحب التي تحتوي على جداول بيانات قيمة، ونماذج ل كالكو وأقراص تقلب التذبذب لفترات زمنية مختلفة ومحركات المحاكاة جلب التداول التقلب وصولا الى الأرض حتى حتى معظم التجار خجولة الأرقام، فضلا عن كونسنتس الصعب من الصعب اكتساب فهم أعمق للتداول الخيارات، فولاتيليتي التداول، الطبعة الثانية هو أداة لا غنى عنها للتجارة.