استراتيجيات التداول موسوعة بدف

موسوعة استراتيجيات التداول عنوان الكتاب: موسوعة استراتيجيات التداول موسوعة استراتيجيات التداول هي للتجار الذين يرغبون في اتخاذ الخطوة التالية لتداول مربح باستمرار. إن المحاربين القدامى المحنكين في تداول العقود الآجلة يتجلىون في أساليب التداول والاستراتيجيات التي ثبت أنها تنتج عوائد السوق. وتوفر هذه الاختبارات المنهجية الصارمة والمنهجية لكل طريقة، باستخدام نفس مجموعات الأسواق والأساليب التحليلية، نهجا علميا ونظاميا لتطوير النظم. لمساعدتك على تجميع نظام التداول الذي سوف يضعك على الطريق لتصبح تاجر مربح أكثر باستمرار. المؤلف: جيفري أوين كاتز دكتوراه. دونا L. مكورميك (2000) انقر على الرابط أدناه لبدء تحميل موسوعة استراتيجيات التداول كلمة: الكتاب الإلكتروني موسوعة استراتيجيات التداول موسوعة استراتيجيات التداول كتاب تحميل الكتاب الإلكتروني موسوعة استراتيجيات التداول تحميل الروابط شراء الكتاب الاليكتروني كتاب شراء حقوق الكتاب الاليكترونى موسوعة استراتيجيات التداول الكتاب الاليكتروني تحميل الكتاب الاليكتروني التدريب على الأعمال التجارية الكتاب الاليكتروني التنزيلات للأطفال موسوعة استراتيجيات التداول فيلم دي في دي موسوعة استراتيجيات التداول كامل طول الفيلم في تنسيق بدا تحميل فيلم موسوعة استراتيجيات التداول على الانترنت كامل موسوعة استراتيجيات استراتيجيات الفيلم دونلوادس موسوعة استراتيجيات التداول فول لينغت فيلم إن هد - هق - دفد - ديفس - إيبود - بدا فورماتس موسوعة استراتيجيات التداول فيلم ملخص مشاهدة موسوعة استراتيجيات التداول الفيلم الآن مشاهدة موسوعة استراتيجيات التداول فيلم كامل هاي كواليتيينسيكلوبيديا أوف ترادينغراتيجيس. بدف ثين C ي (ج) م ش ح ك ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب أ - دونا 1. M كك كورميك T R D M A S K S M S S R C S يجب أن تعتبر أسماء الشركات والمنتجات المرتبطة بالقوائم المدرجة في هذا الكتاب عالمات تجارية أو عالمات خدمة للشركة المشار إليها. ال يسمح باستخدام العالمة التجارية المسجلة ألغراض تجارية دون الحصول على إذن من الشركة المسماة. في بعض الحالات، يتم تقديم منتجات شركة واحدة من قبل شركات أخرى ويتم عرضها في عدد من القوائم المختلفة في هذا الكتاب. من المستحيل تقريبا تحديد كل علامة تجارية أو علامة خدمة لكل منتج وكل استخدام، ولكننا نود تسليط الضوء على ما يلي: فيسوال باسيك و فيسوال C و إكسيل هي علامات تجارية لشركة ميكروسوفت مكتبة الدالة ناغ هي علامة خدمة من الخوارزميات العددية المجموعة، المحدودة. الوصفات العددية في C (كتاب والبرمجيات) هي علامة خدمة من وصفات العددية البرمجيات. ترادستاتيون، سوبيرتشارتس، و سيستيموريتر زائد هي علامات تجارية لأوميجا البحوث. إيفولفر هي علامة تجارية لشركة باليسيد. ماستر تشارتيست هي علامة تجارية لشركة روبرت سليد، وشركة تيسي-إيفولف و تراديسيكليس (ميسا) هي علامات تجارية لشركة روجيرو أسوسياتس. ديفرجنجين هو علامة خدمة من روجيرو أسوسياتس. C باني، دلفي، وبورلاند محرك قاعدة البيانات هي علامات تجارية لبورلاند. سوك ل ويندوز هي علامة تجارية لشركة كغ، Inc. ميتاستوك هي علامة تجارية لشركة إكنيس الدولية. مكتبة وظيفة التحليل الفني هي علامة خدمة فم مختبرات. إكسكاليبور هي علامة تجارية ل فوتشرز تروث. ماتلاب هي علامة تجارية ل ماثوركس، وشركة MESA96 هي علامة تجارية لشركة ميسا. C .. أونتينتس بريفيوس زيي إنترودكتيون زف ما هو نظام التداول الميكانيكي الكامل - ما هي الإدخالات والخروج الجيدة المنهج العلمي لأدوات تطوير النظام والمواد اللازمة للنهج العلمي الجزء الأول أدوات التجارة مقدمة 1 الفصل الأول البيانات 3 أنواع البيانات البيانات الوقت الإطارات جودة البيانات ل مصادر البيانات والبائعين الفصل 2 المحاكاة 13 أنواع المحاكيات برمجة محاكي محاكاة تقارير الإخراج أداء تقارير التجارة عن طريق التجارة) محاكاة بيرفومكسمس (السرعة: القدرة: السلطة) ل موثوقية المحاكاة - اختيار الحق المحاكاة سيمولاتورس المستخدمة في هذا الكتاب تشاوتر 3 أوبتيميزاترز أند أوبتيميزاتيون 29 ما هو الأمثل الأمثل كيفية استخدام أوبتيميزرز لبيس الأمثل (التحسينات الضمنية المثبتات القوة الغاشمة المستخدم الموجهة التحسين الأمثل الجينية الأمثل عن طريق محاكاة التلاعب التحليلي التحليلي الخطي بمغرونمينغ) ل كيفية فشل مع التحسين (صغيرة عينات: فسمستنيتر كبيرة مجموعات لا فيري الموجبة). كيفية النجاح مع أوامبيزاتيون (h-غي، عينات تمثيلية عدد قليل من القواعد والبارامترات النتائج فيريكاتيم) بدائل ل محسن التقليدية أدوات محسن والمعلومات أي محسن هو فور الفصل 4 الاحصائيات 51 لماذا استخدام الإحصاءات لتقييم أنظمة التداول l أخذ العينات الأمثل والمنحنى المناسب ل عينة الحجم والتمثيلية. تقييم النظام إحصائيا مثال 1: تقييم الاختبار خارج العينة (ما إذا كان التوزيع غير طبيعي ما إذا كان هناك اعتماد مسلسل ما إذا تغيرت الأسواق) l المثال 2: تقييم الاختبارات في عينة تفسير تفسير الإحصاءات (التحسين (تقنيات التحقق اإلحصائي األخرى واستخدامها) أنظمة إوجوجيد وراثيا متعددة المحاكاة متعددة االنتهاكات في السيارة 10 خارج العينة اختبار االختبار إلى الأمام (الخاتمة الجزء الثاني دراسة المدخالت المقدمة 71 ما الذي يشكل أوامر دخول جيدة المستخدمة في) (أوامر وقف أوامر أوامر أوامر الحد أوامر السوق المناسبة) تقنيات الدخول المغطاة في هذا الكتاب (الهروب والمتوسطات المتحركة مؤشرات التذبذب موسمية: الظواهر القمرية والشمسية: دورات وإيقاعات الشبكات العصبية جينيتيكاي قواعد الدخول المتطورة) المعياري مخارج تساوي تقلب الدولار اختبار المحفظة الأساسية و بلاتفنم الفصل 5 نماذج اندلاع 83 أنواع من الاختراق ل خصائص ب reakouts. اختبار نماذج اندلاع ل مقالات قناة اندلاع (إغلاق فقط قنوات كسر أعلى هيغموست منخفضة بنكسزكوتس) ل التقلبات إدخالات اندلاع ل التقلب الاختلافات الاختراق (مراكز طويلة العملات فقط فقط تريميفيفيلتر أدكس). سوماري التحليلات (أنواع الاختراق: أوامر الدخول قيود التفاعلات والتحليل من السوق) استنتاج ل ما الذي سمعنا الفصل 6 نماذج المتوسط ​​المتحرك 109 ما هو المتوسط ​​المتحرك - الغرض من المتوسط ​​المتحرك مشكلة عدم التحرك أنواع المتوسطات المتحركة l أنواع متوسط ​​نماذج الدخول المتحركة l خصائص متوسطات الحركة المتحركة l الطلبات المستخدمة لتأثير الإدخالات اختبار المنهجية اختبارات الاتجاه - النماذج التالية اختبارات النماذج العكسية الاستنتاج l ماذا تعلمنا إكس الفصل السابع المدخلات القائمة على المذبذب 133 ما هو نوع المذبذب من المذبذبات توليد إدخالات مع المذبذبات خصائص مذبذب مقالات. منهجية الاختبار (ل) نتائج الاختبار (أنواع اختبارات نماذج التحميل الزائد نماذج نماذج خط الإشارة اختبارات تحليلات نماذج الاختلاف) - الاستنتاج ماذا تعلمنا الفصل S موسمية 153 ما هو موسمية ل توليد إدخالات موسمية ل خصائص الإدخالات الموسمية. أوامر تستخدم لتفعيل الإدخالات الموسمية. منهجية الاختبار. نتائج الاختبار (اختبار اختبارات نموذج كروس الأساسية لنموذج الزخم الأساسي: اختبارات نموذج كروس مع اختبارات كونمتيون للنموذج C مع التأكيد والعكس: تحليلات موجزة) الخاتمة ماذا تعلمنا تشمتر 9 إيقاعات القمر والطاقة الشمسية 179 الشرعية أو الدرس القمري والتداول (توليد الإدخالات القمرية: اختبار القمر القمري المنهجية اختبارات نتائج الاختبار القمري للاختبارات النموذجية الأساسية إمو لنموذج الزخم الأساسي: اختبارات نموذج نكس مر مع تأكيد الاختبار. من نموذج كرميفر مع التأكيد والانقلاب ملخصات تحليلات الملخص) النشاط الشمسي والتجارة (إدخالات الطاقة الشمسية الشمسية: نتائج الاختبار الشمسي: الخاتمة) ما الذي تعلمناه الفصل 10 الدورات المستندة إلى الدورة 2Q3 الكشف عن الدورة باستخدام ميسا l الكشف عن الدورات باستخدام بنوك التصفية (بوترورث جيلترز وافيليت-باسدجيلترز) إدخالات دورة توليد استخدام تصفية البنوك خصائص الإدخالات القائمة على دورة. منهجية الاختبار. نتائج الإختبار. خاتمة ل ماذا تعلمنا الفصل 11 الشبكات العصبية 227 ما هي الشبكات العصبية (تغذية الشبكات العصبية إلى الأمام). الشبكات العصبية في التجارة l التنبؤ مع الشبكات العصبية ل توليد إدخالات مع التنبؤات العصبية. نموذج بطيء K عكس (رمز نموذج بطيء K العكسية: منهجية اختبار نتائج التدريب نموذج بطيء عكسي ك نموذج بطيء ك عكس) ل نماذج نقطة تحول (رمز لنموذج نقطة التحول نماذج الاختبار لنقطة تحول نماذج التدريب ريسولرز لنماذج نقطة التحول) نتائج التداول لجميع النماذج (نتائج إدينغ لعكس بطيء نموذج k: نتائج فرادينغ لنهاية نتائج التجديف نقطة الصعود لنتائج نموذج تحول نموذج أعلى) ملخص تحليلات ل استنتاج ماذا تعلمنا الفصل 12 الخوارزميات الجينية 257 ما هي الخوارزميات الجينية التي تتطور نماذج الدخول المستندة إلى القواعد التي تتطور في نموذج الدخول الذي يحكم أساليب التنقيح) منهجية الاختبار (رمز لتطوير نموذج إدخال) l نتائج الاختبار (الحلول التي تطورت من أجل حلول الإدخالات الطويلة التي تم تطويرها من أجل نتائج قصيرة فيسف نتائج سوق المحفظة القياسية من قبل السوق تيسف ريسولرز: إيفي منحنيات قواعد ري سولوريونس تيسريد) الاستنتاج ما تعلمنا الجزء الثالث دراسة الخروج من مقدمة دوكتيون 281 أهمية الخروج ل أهداف استراتيجية خروج جيدة أنواع المخارج العاملين في استراتيجية الخروج (إدارة الأموال مخارج زائدة المخارج بروجير تنرجيف إكسيو ريم-إكسيتس فولاريليفي إيرس: مخارج الحاجز مخارج إشارة) اعتبارات عند الخروج من السوق (غانينغ المقايضات مع توقف بروريكريف: الانزلاق كوننيان التعرج: استنتاج) استراتيجيات الخروج اختبار إدخالات قياسية للخروج مخارج (نموذج الدخول العشوائي) تشاوتر 13 استراتيجية الخروج القياسية 293 ما هي استراتيجية الخروج القياسية خصائص الخروج القياسية الغرض من اختبار سيس (اختبارات الاختبار) الاختبارات الخاصة ببرنامج (سيس) الأصلي (اختبار النتائج) اختبار - سيس ما تم تعلمه الفصل 14 تحسينات على المخرج القياسي 309 الغرض من الاختبارات l اختبارات الاختبار الثابت والربح الهدف الاختبارات من توقفات ديناميكية (بقية أعلى هيغولويست توقف منخفض فيسف من وقف القائم على أرامية ديناميكية: الدهون من المعدل المتحرك الأسي المعدل المتحرك توقف) اختبارات برو تناسب تاجيت اختبار الحد الزمني الموسعة - نتائج السوق حسب السوق للحصول على أفضل خروج خلاصة ل ما تعلمنا الحادي عشر الفصل 15 إضافة الذكاء الاصطناعي للخروج 335 منهجية الاختبار لعنصر الخروج العصبي. نتائج اختبار خروج العصبية (نتائج خط الأساس النتائج العصبية الخروج بورتجوليو: النتائج خروج السوق عن طريق السوق العصبية). منهجية الاختبار لمكون الخروج الوراثي (أعلى 10 حلول مع خروج خط الأساس: نتائج مخارج قائمة على القواعد للسوق والسوق حسب السوق resu1t. s (إذا كانت المخارج المستندة إلى قواعد طويلة: نتائج السوق حسب السوق بريفاسي n هذا الكتاب هو املعرفة املطلوبة ليصبح جتار ناجح من التعامالت، حيث يشرح الكتاب العديد من التقنيات الشائعة ويضعها على االختبار، ويستكشف طرقا مبتكرة لتحقيق األرباح، من السوق وكسب ميزة إضافية، كما يوفر الكتاب طرقا أفضل للسيطرة على المخاطر، ويعطي نظرة ثاقبة على الأساليب التي تؤدي بشكل ضعيف ويمكن أن تدمر رأس المال، وحتى يتم تغطية الأساسيات: معلومات عن كيفية الحصول على البيانات وفحصها، وكيفية إعادة اختبار الأنظمة بشكل صحيح باستخدام المحاكيات التجارية، وكيفية إجراء التحسين بأمان، وكيفية تقدير وتعويض المنحنى المناسب، وحتى كيفية تقييم النتائج باستخدام الإحصاءات الاستدلالية. ويوضح هذا الكتاب و إن أفضل طريقة للنجاح في التداول هي من خلال استخدام نظام تداول آلي جيد. فبالنسبة إلى جميع المتداولين، فإن عوائد التداول في النظام تؤدي إلى نتائج مربحة من التداول التقديري. ينطوي التداول االختياري على قرارات ذاتية تصبح عاطفية وتؤدي إلى خسائر. تؤثر، وعدم اليقين، والجشع، والخوف بسهولة تحل محل السبب والمعرفة باعتبارها القوى الدافعة وراء الصفقات. وعلاوة على ذلك، فإنه من الصعب اختبار والتحقق من نموذج التداول التقديرية. أما التداول القائم على النظام، في المقابل، فهو موضوعي. العواطف هي من الصورة. ومن خلال المنطق والافتراضات المبرمجة، تعبر النظم الآلية عن سبب التجار ومعرفتهم. أفضل من ذلك كله، يتم اختبار هذه الأنظمة بسهولة: يمكن رفض أنظمة سيئة أو تعديلها، ويمكن تحسين نيتس جيدة. يحتوي هذا الكتاب على معلومات صلبة يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة عند تصميم وبناء واختبار نظام تداول ميكانيكي مربح. في حين أن التركيز على تحليل متعمق، نقدي للعوامل المختلفة المزعومة للمساهمة في الفوز النظم، يتم أيضا تشريح العناصر الأساسية لنظام تجاري كامل، ميكانيكي وشرح. ولكي تكتمل جميع أنظمة التداول الميكانيكية، يجب أن يكون لها أسلوب دخول وطريقة خروج. يجب أن تكشف طريقة الدخول عن فرص الدخول إلى السوق عند نقاط يرجح أن تسفر عن صفقات ذات نسبة جيدة من المخاطر إلى المكافأة. يجب أن تحمي طريقة الخروج من الخسارة المفرطة لرأس المال عندما يحدث خطأ في التجارة أو عندما يتحول السوق، فضلا عن تحقيق الأرباح بشكل فعال عندما يتحرك السوق بشكل إيجابي. ويخصص قدر كبير من المساحات للاختبار الدوري المنتظم وتقييم نظم وأساليب واستراتيجيات الخروج. حتى المتداول الذي لديه بالفعل استراتيجية التداول أو النظام الذي يوفر مخارج مقبولة من المرجح أن يكتشف شيئا يمكن استخدامه لتحسين النظام، وزيادة الأرباح، والحد من التعرض للمخاطر. كما يتم تضمين هذه الصفحات في المحاكاة على المحفظة الكاملة من السلع القابلة للتداول. وكما يتضح من ذلك، فإن إجراء التحاليل على المحافظ هو أمر بسيط، إن لم يكن من السهل تحقيقه. سهولة حساب منحنيات نمو الأسهم والحد الأقصى للسحب ونسب المخاطر إلى المكافآت والعائدات على الحسابات وأعداد الصفقات وجميع أنواع المعلومات الأخرى ذات الصلة المفيدة في تقييم نظام التداول على مجموعة كاملة من السلع أو الأسهم في وقت واحد هو واضح. كما يتم وصف عملية إجراء السير على نطاق الحافظة وغيرها من أشكال االختبار والتحسين. على سبيل المثال، يتم توفير تعليمات حول كيفية البحث عن مجموعة من المعلمات التي، عند توصيلها إلى نظام يستخدم لتداول كل مجموعة من السلع، وتنتج أفضل صافي الربح الإجمالي مع أدنى تراجع (أو ربما أفضل نسبة شارب، أو أي مقياس آخر لأداء الحافظة المرغوب فيه) لتلك المجموعة الكاملة من السلع. وینبغي أن یجد تجار المؤسسات الصغیرون الذین یرغبون في إدارة نظام علی عدة سلع تجاریة، کوسیلة للتنویع والحد من المخاطر وتعزیز السیولة، مفیدا علی وجھ الخصوص. وأخيرا، من أجل الحفاظ على جميع جوانب النظم والمكونات التي يتم اختبارها الهدف والميكانيكية تماما، استندنا على خلفياتنا الأكاديمية والبحثية العلمية لتطبيق المنهج العلمي لدراسة تقنيات الدخول والخروج. وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم الإحصاءات عند الاقتضاء لتقييم أهمية نتائج التحقيقات. وینبغي أن یوفر ھذا النھج المعلومات الأکثر دقة حول ما یشکل عنصرا صحیحا ومفیدا في استراتیجیة التداول الناجحة. حتى يتسنى للجميع الاستفادة من التحقيقات، والمنطق الدقيق وراء كل استراتيجية الدخول أو الخروج ويناقش بالتفصيل. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تكرار وتوسيع الدراسات الواردة في هذه الوثيقة، يتم توفير شفرة مصدر واسعة أيضا في النص، وكذلك على قرص مدمج (انظر العرض في الجزء الخلفي من الكتاب). وبما أن نظام التداول الأساسي يتألف دائما من عنصرين، فإن هذا الكتاب يتضمن بشكل طبيعي الجزأين التاليين: دراسة الإدخالات ودراسة المخارج. مناقشات حول تكنولوجيات معينة يمكن استخدامها في إدخال إدخالات أو مخارج، على سبيل المثال. الشبكات العصبية، في سياق وضع استراتيجيات معينة للدخول أو الخروج. وتتضمن المقدمة دروسا حول القضايا الأساسية المحيطة بتنفيذ النهج العلمي لتطوير النظام التجاري. ويتألف الجزء الأول من هذا الكتاب، وهو "أدوات التجارة"، من المعلومات الأساسية اللازمة لجميع تجار النظام. وتقدم الخلاصة ملخصا لنتائج البحوث، مع تقديم اقتراحات حول أفضل طريقة لتطبيق المعرفة والبحث المستقبلي. يحتوي الملحق على مراجع وقراءة مقترحة. وأخيرا، نود أن نشير إلى أن هذا الكتاب هو استمرار واستمرار لسلسلة من المقالات التي نشرناها ككتاب مساهمين في التحليل الفني للأرصدة والسلع منذ عام 1996 فصاعدا. جيفري أوين كاتز، دكتوراه و دونا L. مكورميك I N T R O D U C T I O N هناك شيء واحد أن معظم التجار لديهم مشتركة: لقد اتخذت على التحدي المتمثل في التنبؤ وتداول الأسواق المالية، والبحث عن تلك الجزر الصغيرة من عدم الكفاءة المربحة في بحر واسع من السلوك السوق الفعال. بالنسبة إلى أحد المؤلفين، جيفري كاتز، كان هذا التحدي في البداية وسيلة لتنغمس هاجس الرياضيات. ومنذ أكثر من عقد من الزمان، طور نموذجا يوفر إشارات دخول ل "ستاندرد أمب بورز 500" (سامب 500) و أوكس. في حين كانت هذه الإشارات، في ذلك الوقت، حوالي 80 دقيقة، وجدت كاتس نفسه تخمينها ثانية. وعلاوة على ذلك، كان عليه أن يعتمد على قراراته الذاتية الخاصة من العوامل الحاسمة مثل أي نوع من النظام لاستخدام للدخول، عند الخروج، وأين مكان توقف. هذه القرارات، وهي جوهر التجارة التقديرية، غالبا ما تكون مدفوعة أكثر من عواطف الخوف والظلم من العقل والمعرفة. ونتيجة لذلك، وقال انه تشورنيد وتذبذب، اتخذت قرارات سيئة، وخسر أكثر من الفوز. بالنسبة إلى كاتس، كما هو الحال بالنسبة لمعظم التجار، فإن التداول الإختياري لم ينجح. إذا كان التداول التقديري لم تنجح، ثم ماذا فعل التداول النظام كان الجواب. قررت كاتس تطوير نظام التداول الآلي بالكامل في شكل برنامج كمبيوتر يمكن أن تولد شراء، بيع، وقف، وغيرها من الطلبات الضرورية دون حكم أو تدخل الإنسان. نظام ميكانيكي جيد، المنطق المقترح، من شأنه أن يتجنب المشاكل المرتبطة بالتقدير التقديري، إذا كان الانضباط لمتابعة ذلك يمكن حشد. ومن شأن هذا النظام أن يوفر إدخالات واضحة ومحددة جيدا ومخارج عادية أو مربحة ومخارج غير عادية أو إدارة أموال مصممة للسيطرة على الخسائر الناجمة عن الصفقات السيئة، كما أن النظام الآلي بالكامل سيجعل من الممكن إجراء اختبارات تاريخية وغير متحيزة قبل وقت متأخر، والقيام بهذه الاختبارات على كميات كبيرة من البيانات. وكان الاختبار الشامل هو السبيل الوحيد لتحديد ما إذا كان النظام قد عمل فعلا وسيكون مربحا للتجارة، وفقا لما ذكره كاتز. بسبب الألفة مع سلسلة البيانات، لا يمكن إجراء اختبارات صالحة من قبل العين. إذا نظر كاتز إلى رسم بياني واعتقد أن تشكيل معين يشير إلى مكان جيد للدخول إلى السوق، فإنه لا يستطيع أن يثق بهذا الاعتقاد لأنه رأى بالفعل ما حدث بعد التشكيل. وعلاوة على ذلك، إذا تم فحص الرسوم البيانية من السنوات السابقة للعثور على أمثلة أخرى من تشكيل، ومحاولات لتحديد نمط من قبل إيبالينغ سيكون منحازة. من ناحية أخرى، إذا كان النمط الذي سيتم اختباره يمكن تعريفه رسميا وتشفيره صراحة، يمكن للكمبيوتر بعد ذلك القيام بموضوعية كل العمل: فإنه سيتم تشغيل التعليمات البرمجية على سنوات عديدة من البيانات التاريخية، والبحث عن التعيين المحدد، و تقييم (دون النظر بعد) سلوك السوق بعد كل حالة. وبهذه الطريقة، يمكن للكمبيوتر أن يشير إلى ما إذا كان صحيحا في فرضيته أن تشكيل معين كان مربحا. ويمكن أيضا تقييم قواعد الخروج بموضوعية. وأخيرا، فإن نظام التداول الميكانيكي المحدد جيدا سيسمح بأمور مثل العمولات، والانزلاق، والحوادث المستحيلة، والأسواق التي انتقلت قبل أن يتمكن من أخذها في الاعتبار السادس عشر، وهذا من شأنه أن يساعد على تجنب الصدمات غير السارة عند الانتقال من المحاكاة الحاسوبية إلى التداول في العالم الحقيقي . إحدى المشاكل التي واجهتها كاتز في محاولته التجارية السابقة كانت تفشل في النظر في ارتفاع تكاليف المعاملات التي ينطوي عليها تداول خيارات أوكس. ومن خلال الميكنة الكاملة، يمكنه أن يضمن أن تشمل اختبارات النظام جميع هذه العوامل. وبهذه الطريقة، يمكن القضاء على المفاجآت المحتملة، ويمكن الحصول على تقييم واقعي جدا لكيفية أداء أي عنصر من عناصر النظام أو النظام. وقال انه يعتقد ان تداول النظام هو مفتاح نجاح أكبر في الأسواق. م: م (م) م (م) م (م) م (م) م (م) م (م) من المشاكل التي واجهها نظام (كتس) في وقت مبكر هو أن نظامه لم يقدم إلا إشارات دخول، مما ترك تحديد المخارج لحكم شخصي، ولذلك لم يكن نظام تداول آلي كامل. إن نظام التداول الكامل والميكانيكي، الذي يمكن اختباره ونشره بطريقة موضوعية تماما، دون الحاجة إلى حكم بشري، يجب أن يوفر كلا من الإدخالات والمخارج. ولكي يكون النظام الميكانيكي مكتملا فعليا، يجب أن يوفر المعلومات التالية بشكل واضح: 1. متى وكيف، وربما بسعر ما، لدخول السوق 2. متى وكيف، وربما بأي ثمن، للخروج من السوق مع خسارة 3. متى وكيف، وربما بأي ثمن، للخروج من السوق مع الربح إشارات الدخول لنظام التداول الميكانيكي يمكن أن تكون بسيطة كما هو واضح في أوامر لشراء أو بيع في الأيام المقبلة مفتوحة. قد تكون الأوامر أكثر تفصيلا، على سبيل المثال. للدخول غدا (أو على شريط التالي) باستخدام إما حد أو وقف. ثم مرة أخرى، الأوامر الطارئة المعقدة جدا، والتي يتم تنفيذها خلال فترات معينة فقط إذا كانت الشروط المحددة هي موسوعة استراتيجيات التداول. بدف E O N T R A N N S S T R A A G E E S جيفري أوين كاتز، Ph. D. دونا 1. M كك كورميك T R D M A S K S M S S R C S يجب أن تعتبر أسماء الشركات والمنتجات المرتبطة بالقوائم المدرجة في هذا الكتاب عالمات تجارية أو عالمات خدمة للشركة المشار إليها. ال يسمح باستخدام العالمة التجارية المسجلة ألغراض تجارية دون الحصول على إذن من الشركة المسماة. في بعض الحالات، يتم تقديم منتجات شركة واحدة من قبل شركات أخرى ويتم عرضها في عدد من القوائم المختلفة في هذا الكتاب. من المستحيل تقريبا تحديد كل علامة تجارية أو علامة خدمة لكل منتج وكل استخدام، ولكننا نود تسليط الضوء على ما يلي: فيسوال باسيك و فيسوال C و إكسيل هي علامات تجارية لشركة ميكروسوفت مكتبة الدالة ناغ هي علامة خدمة من الخوارزميات العددية المجموعة، المحدودة. الوصفات العددية في C (كتاب والبرمجيات) هي علامة خدمة من وصفات العددية البرمجيات. ترادستاتيون، سوبيرشارتس، و سيستيموريتر زائد هي علامات تجارية لأوميجا البحوث. إيفولفر هي علامة تجارية لشركة باليسيد. ماستر تشارتيست هي علامة تجارية لشركة روبرت سليد، وشركة تيسي-إيفولف و تراديسيكليس (ميسا) هي علامات تجارية لشركة روجيرو أسوسياتس. ديفرجنجين هو علامة خدمة من روجيرو أسوسياتس. C باني، دلفي، وبورلاند محرك قاعدة البيانات هي علامات تجارية لبورلاند. سوك ل ويندوز هي علامة تجارية لشركة كغ، Inc. ميتاستوك هي علامة تجارية لشركة إكنيس الدولية. مكتبة وظيفة التحليل الفني هي علامة خدمة فم مختبرات. إكسكاليبور هي علامة تجارية ل فوتشرز تروث. ماتلاب هي علامة تجارية ل ماثوركس، وشركة MESA96 هي علامة تجارية لشركة ميسا. C .. أونتينتس بريفيوس زيي إنترودكتيون زف ما هو نظام التداول الميكانيكي الكامل - ما هي الإدخالات والخروج الجيدة المنهج العلمي لأدوات تطوير النظام والمواد اللازمة للنهج العلمي الجزء الأول أدوات التجارة مقدمة 1 الفصل الأول البيانات 3 أنواع البيانات البيانات الوقت الإطارات جودة البيانات ل مصادر البيانات والبائعين الفصل 2 المحاكاة 13 أنواع المحاكيات برمجة محاكي محاكاة تقارير الإخراج أداء تقارير التجارة عن طريق التجارة) محاكاة بيرفومكسمس (السرعة: القدرة: السلطة) ل موثوقية المحاكاة - اختيار الحق المحاكاة سيمولاتورس المستخدمة في هذا الكتاب تشاوتر 3 أوبتيميزاترز أند أوبتيميزاتيون 29 ما هو الأمثل الأمثل كيفية استخدام أوبتيميزرز لبيس الأمثل (التحسينات الضمنية المثبتات القوة الغاشمة المستخدم الموجهة التحسين الأمثل الجينية الأمثل عن طريق محاكاة التلاعب التحليلي التحليلي الخطي بمغرونمينغ) ل كيفية فشل مع التحسين (صغيرة عينات: فسمستنيتر كبيرة مجموعات لا فيري الموجبة). كيفية النجاح مع أوامبيزاتيون (h-غي، عينات تمثيلية عدد قليل من القواعد والبارامترات النتائج فيريكاتيم) بدائل ل محسن التقليدية أدوات محسن والمعلومات أي محسن هو فور الفصل 4 الاحصائيات 51 لماذا استخدام الإحصاءات لتقييم أنظمة التداول l أخذ العينات الأمثل والمنحنى المناسب ل عينة الحجم والتمثيلية. تقييم النظام إحصائيا مثال 1: تقييم الاختبار خارج العينة (ما إذا كان التوزيع غير طبيعي ما إذا كان هناك اعتماد مسلسل ما إذا تغيرت الأسواق) l المثال 2: تقييم الاختبارات في عينة تفسير تفسير الإحصاءات (التحسين (تقنيات التحقق اإلحصائي األخرى واستخدامها) أنظمة إوجوجيد وراثيا متعددة المحاكاة متعددة االنتهاكات في السيارة 10 خارج العينة اختبار االختبار إلى الأمام (الخاتمة الجزء الثاني دراسة المدخالت المقدمة 71 ما الذي يشكل أوامر دخول جيدة المستخدمة في) (أوامر وقف أوامر أوامر أوامر الحد أوامر السوق المناسبة) تقنيات الدخول المغطاة في هذا الكتاب (الهروب والمتوسطات المتحركة مؤشرات التذبذب موسمية: الظواهر القمرية والشمسية: دورات وإيقاعات الشبكات العصبية جينيتيكاي قواعد الدخول المتطورة) المعياري مخارج تساوي تقلب الدولار اختبار المحفظة الأساسية و بلاتفنم الفصل 5 نماذج اندلاع 83 أنواع من الاختراق ل خصائص ب reakouts. اختبار نماذج اندلاع ل مقالات قناة اندلاع (إغلاق فقط قنوات كسر أعلى هيغموست منخفضة بنكسزكوتس) ل التقلبات إدخالات اندلاع ل التقلب الاختلافات الاختراق (مراكز طويلة العملات فقط فقط تريميفيفيلتر أدكس). سوماري التحليلات (أنواع الاختراق: أوامر الدخول قيود التفاعلات والتحليل من السوق) استنتاج ل ما الذي سمعنا الفصل 6 نماذج المتوسط ​​المتحرك 109 ما هو المتوسط ​​المتحرك - الغرض من المتوسط ​​المتحرك مشكلة عدم التحرك أنواع المتوسطات المتحركة l أنواع متوسط ​​نماذج الدخول المتحركة l خصائص متوسطات الحركة المتحركة l الطلبات المستخدمة لتأثير الإدخالات اختبار المنهجية اختبارات الاتجاه - النماذج التالية اختبارات النماذج العكسية الاستنتاج l ماذا تعلمنا إكس الفصل السابع المدخلات القائمة على المذبذب 133 ما هو نوع المذبذب من المذبذبات توليد إدخالات مع المذبذبات خصائص مذبذب مقالات. منهجية الاختبار (ل) نتائج الاختبار (أنواع اختبارات نماذج التحميل الزائد نماذج نماذج خط الإشارة اختبارات تحليلات نماذج الاختلاف) - الاستنتاج ماذا تعلمنا الفصل S موسمية 153 ما هو موسمية ل توليد إدخالات موسمية ل خصائص الإدخالات الموسمية. أوامر تستخدم لتفعيل الإدخالات الموسمية. منهجية الاختبار. نتائج الاختبار (اختبار اختبارات نموذج كروس الأساسية لنموذج الزخم الأساسي: اختبارات نموذج كروس مع اختبارات كونمتيون للنموذج C مع التأكيد والعكس: تحليلات موجزة) الخاتمة ماذا تعلمنا تشمتر 9 إيقاعات القمر والطاقة الشمسية 179 الشرعية أو الدرس القمري والتداول (توليد الإدخالات القمرية: اختبار القمر القمري المنهجية اختبارات نتائج الاختبار القمري للاختبارات النموذجية الأساسية إمو لنموذج الزخم الأساسي: اختبارات نموذج نكس مر مع تأكيد الاختبار. من نموذج كرميفر مع التأكيد والانقلاب ملخصات تحليلات الملخص) النشاط الشمسي والتجارة (إدخالات الطاقة الشمسية الشمسية: نتائج الاختبار الشمسي: الخاتمة) ما الذي تعلمناه الفصل 10 الدورات المستندة إلى الدورة 2Q3 الكشف عن الدورة باستخدام ميسا l الكشف عن الدورات باستخدام بنوك التصفية (بوترورث جيلترز وافيليت-باسدجيلترز) إدخالات دورة توليد استخدام تصفية البنوك خصائص الإدخالات القائمة على دورة. منهجية الاختبار. نتائج الإختبار. خاتمة ل ماذا تعلمنا الفصل 11 الشبكات العصبية 227 ما هي الشبكات العصبية (تغذية الشبكات العصبية إلى الأمام). الشبكات العصبية في التجارة l التنبؤ مع الشبكات العصبية ل توليد إدخالات مع التنبؤات العصبية. نموذج بطيء K عكس (رمز نموذج بطيء K العكسية: منهجية اختبار نتائج التدريب نموذج بطيء عكسي ك نموذج بطيء ك عكس) ل نماذج نقطة تحول (رمز لنموذج نقطة التحول نماذج الاختبار لنقطة تحول نماذج التدريب ريسولرز لنماذج نقطة التحول) نتائج التداول لجميع النماذج (نتائج إدينغ لعكس بطيء نموذج k: نتائج فرادينغ لنهاية نتائج التجديف نقطة الصعود لنتائج نموذج تحول نموذج أعلى) ملخص تحليلات ل استنتاج ماذا تعلمنا الفصل 12 الخوارزميات الجينية 257 ما هي الخوارزميات الجينية التي تتطور نماذج الدخول المستندة إلى القواعد التي تتطور في نموذج الدخول الذي يحكم أساليب التنقيح) منهجية الاختبار (رمز لتطوير نموذج إدخال) l نتائج الاختبار (الحلول التي تطورت من أجل حلول الإدخالات الطويلة التي تم تطويرها من أجل نتائج قصيرة فيسف نتائج سوق المحفظة القياسية من قبل السوق تيسف ريسولرز: إيفي منحنيات قواعد ري سولوريونس تيسريد) الاستنتاج ما تعلمنا الجزء الثالث دراسة الخروج من مقدمة دوكتيون 281 أهمية الخروج ل أهداف استراتيجية خروج جيدة أنواع المخارج العاملين في استراتيجية الخروج (إدارة الأموال مخارج زائدة المخارج بروجير تنرجيف إكسيو ريم-إكسيتس فولاريليفي إيرس: مخارج الحاجز مخارج إشارة) اعتبارات عند الخروج من السوق (غانينغ المقايضات مع توقف بروريكريف: الانزلاق كوننيان التعرج: استنتاج) استراتيجيات الخروج اختبار إدخالات قياسية للخروج مخارج (نموذج الدخول العشوائي) تشاوتر 13 استراتيجية الخروج القياسية 293 ما هي استراتيجية الخروج القياسية خصائص الخروج القياسية الغرض من اختبار سيس (اختبارات الاختبار) الاختبارات الخاصة ببرنامج (سيس) الأصلي (اختبار النتائج) اختبار - سيس ما تم تعلمه الفصل 14 تحسينات على المخرج القياسي 309 الغرض من الاختبارات l اختبارات الاختبار الثابت والربح الهدف الاختبارات من توقفات ديناميكية (بقية أعلى هيغولويست توقف منخفض فيسف من وقف القائم على أرامية ديناميكية: الدهون من المعدل المتحرك الأسي المعدل المتحرك توقف) اختبارات برو تناسب تاجيت اختبار الحد الزمني الموسعة - نتائج السوق حسب السوق للحصول على أفضل خروج خلاصة ل ما تعلمنا الحادي عشر الفصل 15 إضافة الذكاء الاصطناعي للخروج 335 منهجية الاختبار لعنصر الخروج العصبي. نتائج اختبار خروج العصبية (نتائج خط الأساس النتائج العصبية الخروج بورتجوليو: النتائج خروج السوق عن طريق السوق العصبية). منهجية الاختبار لمكون الخروج الوراثي (أعلى 10 حلول مع خروج خط الأساس: نتائج مخارج قائمة على القواعد للسوق والسوق حسب السوق resu1t. s (إذا كانت المخارج المستندة إلى قواعد طويلة: نتائج السوق حسب السوق بريفاسي n هذا الكتاب هو املعرفة املطلوبة ليصبح جتار ناجح من التعامالت، حيث يشرح الكتاب العديد من التقنيات الشائعة ويضعها على االختبار، ويستكشف طرقا مبتكرة لتحقيق األرباح، من السوق وكسب ميزة إضافية، كما يوفر الكتاب طرقا أفضل للسيطرة على المخاطر، ويعطي نظرة ثاقبة على الأساليب التي تؤدي بشكل ضعيف ويمكن أن تدمر رأس المال، وحتى يتم تغطية الأساسيات: معلومات عن كيفية الحصول على البيانات وفحصها، وكيفية إعادة اختبار الأنظمة بشكل صحيح باستخدام المحاكيات التجارية، وكيفية إجراء التحسين بأمان، وكيفية تقدير وتعويض المنحنى المناسب، وحتى كيفية تقييم النتائج باستخدام الإحصاءات الاستدلالية. ويوضح هذا الكتاب و إن أفضل طريقة للنجاح في التداول هي من خلال استخدام نظام تداول آلي جيد. فبالنسبة إلى جميع المتداولين، فإن عوائد التداول في النظام تؤدي إلى نتائج مربحة من التداول التقديري. ينطوي التداول االختياري على قرارات ذاتية تصبح عاطفية وتؤدي إلى خسائر. Affect, uncertainty, greed, and fear easily displace reason and knowledge as the driving forces behind the trades. Moreover, it is hard to test and verify a discretionary trading model. System - based trading, in contrast, is objective. Emotions are out of the picture. Through programmed logic and assumptions, mechanized systems express the traders reason and knowledge. Best of all, such systems are easily tested: Bad systems can be rejected or modified, and good cntes can be improved. This book contains solid information that can be of great help when designing, building, and testing a profitable mechanical trading system. While the emphasis is on an in-depth, critical analysis of the various factors purported to contribute to winning systems, the essential elements of a complete, mechanical trading system are also dissected and explained. To be complete, all mechanical trading systems must have an entry method and an exit method. The entry method must detect opportunities to enter the mar - ket at points that are likely to yield trades with a good risk-to-reward ratio. The exit method must protect against excessive loss of capital when a trade goes wrong or when the market turns, as well as effectively capture profits when the market moves favorably. A considerable amount of space is devoted to the systematic back-testing and evaluation of exit systems, methods, and strategies. Even the trader who already has a trading strategy or system that provides acceptable exits is likely to discover something that can be used to improve the system, increase profits, and reduce risk exposure. Also included in these pages are trading simulations on entire pqrtfolios of tradables. As is demonstrated, running analyses on portfolios is straightforward, if not easy to accomplish. The ease of computing equity growth curves, maximum drawdowns, risk-to-reward ratios, returns on accounts, numbers of trades, and all xiv PREFACE the other related kinds of information useful in assessing a trading system on a whole portfolio of commodities or stocks at once is made evident. The process of conducting portfolio-wide walk-forward and other forms of testing and optimiza - tion is also described. For example, instruction is provided on how to search for a set of parameters that, when plugged into a system used to trade each of a set of commodities, yields the best total net profit with the lowest drawdown (or perhaps the best Sharpe Ratio, or any other measure of portfolio performance desired) for that entire set of commodities. Small institutional traders (CTAs) wishing to run a system on multiple tradables, as a means of diversification, risk reduction, and liq - uidity enhancement, should find this discussion especially useful. Finally, to keep all aspects of the systems and components being tested objective and completely mechanical, we have drawn upon our academic and sci - entific research backgrounds to apply the scientific method to the study of entry and exit techniques. In addition, when appropriate, statistics are used to assess the significance of the results of the investigations. This approach should provide the most rigorous information possible about what constitutes a valid and useful com - ponent in a successful trading strategy. So that everyone will benefit from the investigations, the exact logic behind every entry or exit strategy is discussed in detail. For those wishing to replicate and expand the studies contained herein, extensive source code is also provided in the text, as well as on a CD-ROM (see offer at back of book). Since a basic trading system is always composed of two components, this book naturally includes the following two parts: The Study of Entries and The Study of Exits. Discussions of particular technologies that may be used in gener - ating entries or exits, e. g. neural networks, are handled within the context of devel - oping particular entry or exit strategies. The Introduction contains lessons on the fundamental issues surrounding the implementation of the scientific approach to trading system development. The first part of this book, Tools of the Trade, con - tains basic information, necessary for all system traders. The Conclusion pro - vides a summary of the research findings, with suggestions on how to best apply the knowledge and for future research. The Appendix contains references and suggested reading. Finally, we would like to point out that this book is a continuation and elab - oration of a series of articles we published as Contributing Writers to Technical Analysis of Stocks and Commodities from 1996, onward. Jeffrey Owen Katz, Ph. D. and Donna L. McCormick I N T R O D U C T I O N There is one thing that most traders have in common: They have taken on the challenge of forecasting and trading the financial markets, of searching for those small islands of lucrative inefficiency in a vast sea of efficient market behavior. For one of the authors, Jeffrey Katz, this challenge was initially a means to indulge an obsession with mathematics. Over a decade ago, he developed a model that pro - vided entry signals for the Standard amp Poors 500 (SampP 500) and OEX. While these signals were, at that time, about 80 accurate, Katz found himself second - guessing them. Moreover, he had to rely on his own subjective determinations of such critical factors as what kind of order to use for entry, when to exit, and where to place stops. These determinations, the essence of discretionary trading, were often driven more by the emotions of fear and avarice than by reason and knowl - edge. As a result, he churned and vacillated, made bad decisions, and lost more often than won. For Katz, like for most traders, discretionary trading did not work. If discretionary trading did not work, then what did Perhaps system trading was the answer. Katz decided to develop a completely automated trading system in the form of a computer program that could generate buy, sell, stop, and other necessary orders without human judgment or intervention. A good mechanical system, logic suggested, would avoid the problems associated with discretionary trading, if the discipline to follow it could be mustered. Such a system would pro - vide explicit and well-defined entries, normal or profitable exits, and abnor - mal or money management exits designed to control losses on bad trades, A fully automated system would also make it possible to conduct historical tests, unbiased by hindsight, and to do such tests on large quantities of data. Thorough testing was the only way to determine whether a system really worked and would be profitable to trade, Katz reasoned. Due to familiarity with the data series, valid tests could not be performed by eye. If Katz looked at a chart and believed a given formation signaled a good place to enter the market, he could not trust that belief because he had already seen what happened after the forma - tion occurred. Moreover, if charts of previous years were examined to find other examples of the formation, attempts to identify the pattern by eyeballing would be biased. On the other hand, if the pattern to be tested could be formally defined and explicitly coded, the computer could then objectively do all the work: It would run the code on many years of historical data, look for the specified for - mation, and evaluate (without hindsight) the behavior of the market after each instance. In this way, the computer could indicate whether he was indeed correct in his hypothesis that a given formation was a profitable one. Exit rules could also be evaluated objectively. Finally, a well-defined mechanical trading system would allow such things as commissions, slippage, impossible tills, and markets that moved before he xvi could to be factored in. This would help avoid unpleasant shocks when moving from computer simulations to real-world trading. One of the problems Katz had in his earlier trading attempt was failing to consider the high transaction costs involved in trading OEX options. Through complete mechanization, he could ensure that the system tests would include all such factors. In this way, potential surprises could be eliminated, and a very realistic assessment could be obtained of how any system or system element would perform. System trading might, he thought, be the key to greater success in the markets. W H A T I S A C O M P L E T E. M E C H A N I C A L T R A D I N G S Y S T E M. One of the problems witb Katzs early trading was that his system only provided entry signals, leaving the determination of exits to subjective judgment it was not, therefore, a complete, mechanical trading system. A complete, mechanical trading system, one that can be tested and deployed in a totally objective fashion, without requiring human judgment, must provide both entries and exits. To be truly com - plete, a mechanical system must explicitly provide the following information: 1. When and how, and possibly at what price, to enter the market 2. When and how, and possibly at what price, to exit the market with a loss 3. When and how, and possibly at what price, to exit the market with a profit The entry signals of a mechanical trading system can be as simple as explic - it orders to buy or sell at the next days open. The orders might be slightly more elaborate, e. g. to enter tomorrow (or on the next bar) using either a limit or stop. Then again, very complex contingent orders, which are executed during certain periods only if specified conditions are m